O001065　时间序列分析与动态数据建模

出处：按学科分类—综合性图书 湖北人民出版社《中国图书大辞典：1949-1992第12册数理科学和化学、生物科学》第114页（506字）

杨位钦、顾岚编着。北京理工大学出版社1986年12月版，1988年12月版。57万字。讨论采样数据的检验和预处理，介绍平稳随机过程的基本特征及模型。以线性ARMA模型为主，重点介绍时间域模型和频率域模型的估计方法，包括极大熵谱估计：谱熵和极大熵准则；极大熵谱估计及BURG算法；极大熵谱估计的LS-LUD。在建模的基础上介绍几种时间序列的预报方法：平稳线性最小方差预报；最小方差预报的性质和方法；时间序列的新息实时预报。除单变量模型外，还讨论多变量的时域和频域模型及其估计：多变量平稳过程的相关和谱特性；具有线性关系的多变量过程谱分析；互谱特性和相干函数的估计和应用等。对趋势性、季节性、混合回归、疏系数、门限回归、双线性、指数等特定形式的模型也做了不同程度的讨论。最后一章是关于自适应AR模型的在线参数估计方法：自适应模型的特点和建模方法；最小均方差准则和基于梯度估计的算法；Kalman滤波及其在自适应建模中的应用；基于最小二乘法准则的自适应递推算法；递推最小二乘估计的格形算法结构。附录有可在IBM-PC／XT微机上运行的FORTRAN程序及其使用说明。